© M.Wegner/PIXELIO
Čikagos biržoje (Chicago Board Options Exchange) matuojamas svyravimo indeksas VIX (Volatility Index) per pastarasias dienas šoktelėjo nuo 18 iki 27 punktų, pasiekdamas kelių mėnesių aukštumas ir taip perspėdamas apie išaugusią korekcijos akcijų rinkoje tikimybę.
VIX indeksas yra skaičiuojamas remiantis S&P 500 (ISIN US78378X1072) indekso opcionų, prekiaujamų Čikagos biržoje, kainomis. Šios finansinės išvestinės priemonės yra naudojamos norint apsidraust prieš akcijų ir indeksų svyravimus. Tad sustiprėjusi opcionų prekyba atsispindi pakylusiame VIX indekse ir reiškia, kad rinkos dalyviai tikisi didesnių kursų svyravymų.
Ypač nerimą kelią pakilėjusio indekso dinamika. Pastarųjų dienų staigus VIX indekso 55 proc. šuolis iki 27 punktų - didžiausias nuo 2007 m. vasario. Nuo tada akcijų rinkas pradėjo krėsti didesni svyravymai. Didžiausias aukštumas, siekiančias 80 punktų, VIX indeksas pasiekė 2008 m. spalio ir lapkričio mėnesiais, akcijų rinkoms patiriant rekordinius nuostolius. 2009 m. rinkoms atigaunant, VIX indekso vertė palaipsniui smuko, šių metų sausio pradžioje pasiekusi 17 punktų.
MarketNews.lt – Rinkos Naujienos!  |
